Synthetische Handelsstrategien

Synthetische Spread-Strategien Format: SPREAD (ltCQG expressiongt, ltcalculation modegt, lttick sizegt, lttrading ratiogt, ltBAT filtergt, ltrollovergt, ltroundinggt) Beispiel: SPREAD (HOE-CLE, L1, 0,01, 1: 2,5, T: BA, 1, MATH) Spreads können auch in üblicher Schreibweise geschrieben werden. Zum Beispiel: Klammern sollten alles in der Spreizgleichung enthalten, die SPREAD folgt. Jede Komponente sollte durch ein Komma getrennt werden. Wenn eine Komponente nicht in Ihrer Spreizgleichung enthalten ist, aber die folgende Komponente ist, sollten Sie ein Komma für die erste Komponente einfügen. Leerzeichen sind optional. Optionen Format: C. ltcommodity prefixgtltinstrument symbolgtltmonth codegtlttwo stelliges Jahr codegtltstrike pricegt P. ltcommodity prefixgtltinstrument symbolgtltmonth codegtlttwo stelliges Jahr codegtltstrike pricegt Namen die Symbole und die optionalen Multiplikatoren für die Verbreitung. Jedes Element des Ausdrucks kann aus einem Symbol und einem Multiplikator bestehen. Zum Beispiel: 0.5EP-0.2ENQ, 42HOE-CLE, 1.6FVA-USA, CLE-ET Gibt an, wie der Spread nach Beinen oder Währung berechnet werden soll. L1, L2, L3 usw. Zeigt den Preis basierend auf dem Tickwert des ausgewählten Beins an. CUR Zeigt den Preis basierend auf den vollen Währungswerten der Beine an. Betrachten Sie E-Mini SampP gegen E-Mini NASDAQ 100 mit einem einzigen Vertrag Bein-zu-Bein-Verhältnis. Der Dollarwert des E-Mini SampP ist der Preis, multipliziert mit 50. Wenn der Preis des Futures-Kontrakts 1097,25 beträgt, beträgt der Vertragswert 54.862,50 (1097,25 50). Der Dollarwert des E-Mini NASDAQ 100 ist der mit 20 multiplizierte Preis. Wenn der Preis des Futures-Kontrakts 1798.00 beträgt, beträgt der Vertragswert 35.960 (1798.00 20). Wenn Sie EP-ENQ mit gewähltem CUR berechnen, liegt der angezeigte Preis bei 18.902,50 (54.862.50-35.960,00). Im Falle eines Spread, bei dem zwei Beine in verschiedenen Währungen handeln, ist der Ausdruck unter Verwendung eines Umtauschverhältnisses, wie z. B. des heutigen Wechselkurses, an die entsprechende Währung anzupassen, da die Währung als Rohzahl und nicht als monetärer Wert in einer Basiswährung berechnet wird . Betrachten wir zum Beispiel den DAX-Index, der in Euro gegen den E-Mini SampP handelt, der in Dollar gehandelt wird. Einstellung für Euro: SPREAD (DD-EP1.5, CUR). Für USD: SPREAD (1.5DD-EP, CUR). Preis für Spreads, die Cash-Instrumente gehören erben ihre Formatierung aus dem Bein, das für die Zeckengröße Berechnung verwendet wird. Beispielsweise wird SPREAD (BUS02-TUA) auf die gleiche Weise formatiert wie BUS02. Wenn der Berechnungsmodus auf L2 geändert wird, wird der Spreizpreis auf dieselbe Weise formatiert wie die TUA. Wenn Sie die Tickgröße definieren, wird der Preis als gerundete Dezimalstelle formatiert. Gilt nur für Auftragsticket und DOMTrader. Gibt die verteilte Tickgröße an. Wenn alle Beine entweder eine gleiche Tickgröße haben oder für denselben Vertrag sind, dann ist die Tickgröße die verteilte Tickgröße. Wenn die Tickgröße nicht angegeben ist, ist die Tick-Größe für den Beinmodus gleich der Bein-Tick-Größe. Geben Sie die Tickgröße sowohl im Binärformat als auch im Dezimalformat an. Zulässige Werte: 116, 132, 164, 1128, 1256, 1512, 11024, 12048, 164, 132, 132, 132 Zum Beispiel SPREAD (USA2 - EN 14 132). Einige der kleinsten Tickgrößen müssen manuell eingegeben werden, da sie im Tick-Size-Menü nicht verfügbar sind. Für Währungsmodus repräsentiert die Tickgröße den größten gemeinsamen Nenner (GCD) von Bein-Tick-Werten oder den minimalen Tick-Wert, wenn die GCD nicht anwendbar ist. Zum Beispiel: SPREAD (ZSE-ZME, CUR). GCD (12,5, 10) 2,5. 2.5 ist die größte Zahl sowohl 12.5 als auch 10 sind durch teilbar. Gibt die Bestellmenge für jedes Bein in diesem Format an: Bein eins: Bein zwei: Bein drei. Werte können fraktioniert sein. Bruchwerte können sechs Ganzzahlen (0-9) sowohl vor als auch nach der Dezimalzahl nnnnnn. nnnnnn haben. SPREAD (EP2-ENQ 2: 1.) SPREAD (1.6TYA-USA. 5: 3) - (.. EP - ENQ 1.5 2,999999) SPREAD (. EP ENQ 1. 0) SPREAD Synthetische Option Eine synthetische Option ist eine synthetische Position Die ohne tatsächlichen Kauf oder Verkauf der Option gebaut wird. Synthetischer Langruf. Synthetischen kurzen Anruf. Synthetische Long-Put und synthetische Short-Put sind die vier möglichen synthetischen Option Positionen. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Continue Reading. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von den Websynthetischen langen Futures ist dies ein unbegrenzter Gewinn, unbegrenzte Risiko-Optionen-Position, die erstellt werden können, um eine kurze Futures-Position, oft als ein Mittel, um von einem Arbitrage-Chance profitieren abzusichern. Die synthetische Long Futures-Strategie wird auch verwendet, wenn der Futures-Trader ist bullish auf die zugrunde liegenden Futures, sondern sucht eine Alternative zum Kauf der Futures direkt. Unbegrenzten Gewinnpotential ähnlich einer Long-Futures-Position gibt es keinen maximalen Gewinn für die synthetischen Long-Futures. Der Futures-Optionen-Trader profitiert, solange der zugrunde liegende Futures-Preis steigt. Die Formel für die Berechnung des Gewinns ist unten angegeben: maximaler Gewinn unbegrenzter Gewinn erzielt, wenn der Kurs des Basiswertes gt Ausübungspreis der Long Call Prämie bezahlt Provisionen Amp Gebühren Gewinn Kurs des Underling - Ausübungspreis des Long Call - Prämie bezahlt - Provisionen amp Gebühren unbegrenzte Risiko wie die Long-Futures-Position, können starke Verluste für die synthetischen Long-Futures auftreten, wenn der zugrunde liegende Futures-Preis drastisch sinkt. Die Formel für die Berechnung des Verlusts ist unten angegeben: maximaler Verlust unbegrenzter Verlust tritt auf, wenn der Kurs des Basiswertes lt Ausübungspreis der Short-Put-Prämie bezahlt Provisionen amp Gebühren Verlust Streik Preis der Short-Put-Preis der zugrunde liegenden Nettopreis bezahlt Provisionen Amp-Gebühren breakingven Punkte der Underlier-Preis Bei der Break-even für die synthetische Long-Futures-Position erreicht wird, kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden. Break-even-Punkt-Streik-Preis von Long-Call-Prämie bezahlt Provisionen Amp-Gebühren annehmen Juni Rohöl-Futures ist der Handel bei 40 und jeder Futures-Vertrag umfasst 1000 Barrel Rohöl. ein Futures-Optionen Händler tritt in eine synthetische Position Long-Futures durch einen Juni Rohöl 40 Put für 5100 verkauft und einen Juni Rohöl 40 Anruf für 4800. Die Nettokredit beim Eintritt in den Handel aufgenommen Kauf 300. Szenario 1: Rohöl-Futures Juni steigt bis 50, wenn Rohöl-Futures-Rallyes Juni und wird bei 50 auf Option Verfallsdatum Handel, wird der kurze Juni 40 Put wertlos verfallen, aber der Anruf lang Juni 40 läuft in dem Geld und hat einen inneren Wert von 10000. einschließlich der anfänglichen Kredit von 300 , Erreicht der Händler Profit zu 10300. vergleichsweise, das ist sehr nah an den Gewinn von 10000 für eine lange Futures-Position. Szenario 2: Rohöl-Futures Juni sinkt auf 30, wenn statt Rohöl-Futures Juni wird bei 30 auf Option Verfallsdatum gehandelt, dann ist die lange Juni 40 Anruf wird wertlos verfallen, während der kurze Juni 40 Put im Geld ausläuft und im Wert von 10000 sein. Der Rückkauf dieses Short-Puts erfordert 10000 und subtrahiert die ersten 300 Kredite, die beim Eintritt in den Trade getätigt werden, der Händlerverlust liegt bei 9700. Dieser Betrag entspricht dem 10000 Verlust der entsprechenden Long-Futures-Position. Up-Investitionen einige Neuling Futures Händler glauben irrtümlicherweise, dass die synthetische lange Futures-Strategie erfordert sehr wenig im Voraus Investitionen. Sie davon ausgegangen, dass durch den Handel Optionen anstelle von Futures, können sie vermeiden, die Buchung der Marge. Leider wird die Short-put-Position den gleichen Margin-Anforderungen wie eine kurze Futures-Position ausgesetzt. Daher erfordert die synthetische Long-Futures-Position mehr oder weniger die gleiche Investition wie eine reguläre Long-Futures-Position.